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2021年浙江泰隆商业银行量化投资经理（总行）社会招聘启事
量化投资经理（总行）
工作地点： 浙江省-杭州市
工作职责：
1.负责量化股票投资（多头）、中性、CTA、量化私募FOF基金策略的开发和管理；
2.对投资逻辑进行模型化，独立形成投资策略模型，对策略表现进行跟踪分析，对投资组合进行维护和调整；
3.开展金融工程和数量化研究，对国内外各种投资理论、投资策略进行跟踪；
4.量化策略的研发，生成可行的盈利策略，将交易想法策略化、数据处理、策略历史回测、策略跟踪评价、策略改进；
5.参与部门其他投资研究工作，完成部门一些公共性工作（如监管报告、报表）。
任职资格：
1.硕士及以上学历，数学、物理学、金融工程、统计学、计算机等相关专业优先；
2.具有数理统计、计量经济基础，具有良好的编程能力，至少精通一种编程语言（python，matlab、C++，C，Java）；
3.了解常用的投资模型，并对投资逻辑建模，掌握数据处理、策略回测、策略归因、跟踪评价、策略优化等方面的常用算法和模型；
4.能熟练运用各种方法进行数据处理（归一化、标准化、中性化、数字滤波、共线性处理等），并进行相应数据分析（时间序列分析、相关性分析、I C分析、回归分析、分组打分等）；
5.了解相关量化策略模型：CAPM 资本资产定价模型、Fama-French三因子模型、APT套利定价多因子模型、风格轮动模型、动量反转模型、事件驱动模型、Barra模型、SVN支持向量机择时、机器学习、人工神经网络等；
6.有量化交易经验优先。
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